Estos son los niveles de margin call y stop out en función de los tipos de cuenta ofrecidos por Exness:
| Cuenta | Margin call | Stop out |
|---|---|---|
| Standard Cent | 60 % | 0 % |
| Standard | 60 % | 0 % |
| Pro | 30 % | 0 % |
| Zero | 30 % | 0 % |
| Raw Spread | 30 % | 0 % |
Protección contra la volatilidad del precio
Esta es una estrategia de stop out que calcula un "valor medio virtual del capital" en lugar del capital real. La protección contra la volatilidad del precio puede protegerle de la activación de un stop out en caso de ampliaciones repentinas del spread, que se dan cuando el precio de venta baja y el precio de compra sube repentinamente, pero el precio medio no cambia.
Tenga en cuenta que puede que esta función no esté disponible para algunas cuentas con apalancamiento ilimitado, a fin de conseguir un equilibrio entre los beneficios y los riesgos del trader. Puede conocer los requisitos para el apalancamiento ilimitado en este artículo.
La protección contra la volatilidad del precio puede retrasar la activación del stop out hasta que el valor medio virtual del capital alcance la condición de stop out.
Exness también se reserva el derecho a anular la protección contra la volatilidad del precio en la cuenta de un cliente si se descubre que este está abusando de la herramienta. Esto incluye que base el éxito de sus operaciones en la protección contra la volatilidad del precio, usándola como función en lugar de como herramienta de protección.
Cálculo del valor medio virtual del capital
Comparemos el stop out estándar y la protección contra la volatilidad del precio con un ejemplo:
Un trader tiene un saldo de 100 USD.
- Su primera orden es de 1 lote de COMPRA con una pérdida flotante de 40 USD.
- Su segunda orden es de 1,5 lotes de COMPRA con una pérdida flotante de 60 USD.
- El spread actual es de 10 USD.
Stop out estándar
Estas operaciones dan lugar a un stop out porque el capital resultante es 0.
- 100 de saldo de cuenta – 40 de pérdida flotante – 60 de pérdida flotante = 0 de saldo de cuenta
Protección contra la volatilidad del precio
Estas operaciones se calculan de forma diferente (teniendo en cuenta que el spread es de 10 USD).
- De la primera operación se descuentan spread × lotes/2 = 10 USD × 1/2 = 5 USD.
- De la segunda operación se descuentan spread × lotes/2 = 10 USD × 1,5/2 = 7,5 USD.
Ahora se calcula el valor medio virtual del capital:
- 100 (capital) – 40 (pérdida flotante) + 5 (descuento) – 60 (pérdida flotante) + 7,5 (descuento)
= 12,5. Si el saldo de la cuenta es de 100 USD, un resultado de 12,5 USD no dará lugar a un stop out.
Si el spread se amplía repentinamente por igual, –5 para el precio de venta y –5 para el precio de compra (el spread es ahora de 20 USD), el valor medio virtual del capital seguirá siendo de 12,5 USD:
- 100 (capital) – 45 (pérdida flotante) + 10 (nuevo descuento) – 67,5 (pérdida flotante) +15 (nuevo descuento) = 12,5
Por lo tanto, la activación del stop out se retrasa hasta que tanto el valor medio virtual del capital como el capital real den lugar a una condición de stop out.
En resumen
La protección contra la volatilidad del precio divide los precios de compra y de venta por 2 (compra + venta)/2 y calcula un descuento de la mitad del spread (spread × número de lotes/2) para cada operación abierta antes de comprobar la condición de stop out. Para los tipos de cuenta con comisión, junto con el descuento del spread actual, se descuenta la mitad de la comisión de una dirección. De esta manera, la protección contra la volatilidad del precio puede retrasar la activación de un stop out estándar.
Nota: El descuento es virtual y solo se calcula con el fin de retrasar el stop out.