슬리피지는 주문이 요청 가격과 다른 가격으로 개설된 경우입니다. 예를 들어 주문이 요청된 시점과 주문이 거래소에서 실행된 시점이 다르면 매수호가/매도호가가 변경되면서 슬리피지가 발생할 수 있습니다.
예시:
슬리피지 = (실행 가격 - 요청 가격)/핍 크기 = (1.35700 - 1.35601)/0.0001 = 9.9핍
언제 슬리피지가 발생합니까?
+슬리피지는 시장 변동성이 클 때 가격이 순간적으로 급변하여 흔히 발생합니다. 슬리피지는 트레이딩 서버의 느린 속도, 영향력 높은 시장 이벤트 등 많은 이유로 발생할 수 있습니다.
슬리피지는 시장가 주문 및 지정가 주문을 실행할 때 모든 계좌 유형에서 발생할 수 있습니다.
슬리피지는 나쁜 것입니까?
+보다 안정적으로 트레이딩하려면 슬리피지를 피하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 가격 차이는 트레이더에게 유리하게도, 불리하게도 생길 수 있으므로 반드시 나쁜 것은 아닙니다.
- 포지티브 슬리피지는 매수 시 매도호가가 더 낮거나 매도 시 매수호가가 더 높은 경우입니다.
- 네거티브 슬리피지는 매수 시 매도호가가 더 높거나 매도 시 매수호가가 더 낮은 경우입니다.
리밋 주문은 주문이 요청 가격 또는 더 유리한 가격에 실행되어 포지티브 슬리피지가 발생할 수 있는 반면, 스톱 주문은 주문이 요청 가격 또는 더 불리한 가격에 실행되어 네거티브 슬리피지가 발생할 수 있으므로 리밋 주문이 스톱 주문보다 나은 선택지입니다.
슬리피지 관리
슬리피지를 관리하는 가장 좋은 방법은 지정가 주문으로 시장 변동성을 완화하는 것입니다.
주문이 다음 매개변수로 개설되었다고 가정해 보겠습니다.
- 1.35601에 EURUSD 1랏 매수
- 손절매(SL): 1.35580
- 이익 실현(TP): 1.35700
- 갭 이전 가격: (1.35680)
- 갭 이후 가격: (1.35890)
- 슬리피지 미적용 구간: 0~8핍
가격이 상승하면 1.35700(이익 실현)에 청산할 계획으로 1.35601에 주문을 개설했습니다. 그러나 시장에 갭이 생기면서 가격이 1.35680에서 1.35890으로 상승했습니다.
슬리피지 규칙에 따라 요청 가격(1.35700)과 갭 발생 후 가격(1.35890)의 차액을 계산하고 슬리피지 미적용 구간 여부를 확인하여 주문 실행가를 결정합니다.
차이 = (1.35700 - 1.35890)/0.0001 = 19핍.
슬리피지 미적용 구간보다 높으므로 주문은 1.35890에 실행되어 설정한 이익 실현(1.35700)에 비해 이익이 커집니다.
주문이 다음 매개변수로 개설되었다고 가정해 보겠습니다.
- 1.35601에 EURUSD 1랏 매수
- 손절매(SL): 1.35580
- 이익 실현(TP): 1.35700
- 갭 이전 가격: (1.35590)
- 갭 이후 가격: (1.35480)
- 슬리피지 미적용 구간: 0~8핍
가격이 하락하면 1.35580(손절매)에 청산할 계획으로 1.35601에 주문을 개설했습니다. 그러나 시장에 갭이 생기면서 가격이 1.35590에서 1.35480으로 상승했습니다.
슬리피지 규칙에 따라 요청 가격(1.35580)과 갭 발생 후 가격(1.35480)의 차액을 계산하고 슬리피지 미적용 구간 여부를 확인하여 주문 실행가를 결정합니다.
차이= (1.35580 - 1.35480)/0.0001 = 10핍.
슬리피지 미적용 구간보다 높으므로 주문은 1.35480에 실행되어 설정한 손절매(1.35580)에 비해 손실이 커집니다.
리밋 주문에는 네거티브 슬리피지가 발생하지 않으며, 스톱 주문에는 포지티브 슬리피지가 발생하지 않습니다.