当订单的实际开仓价与请求价出现差异时，“滑点”就出现了。换言之，如果一笔市价订单在下单请求时的买/卖价在交易所执行时发生了变化，该订单就出现了滑点。
示例：
交易者尝试在1.35601价位买入EURUSD，但由于市场波动或网络连接不畅，订单在1.35700价位执行。
滑点 =（执行价格 - 请求价格）/点单位 = (1.35700 - 1.35601)/0.0001 = 9.9点
什么时候会出现滑点？
+当市场波动时，价格瞬息万变，滑点现象因此也很常见。 导致滑点的原因有很多，包括交易服务器上出现严重延迟和重大市场事件。
所有的账户类型在执行市价订单和挂单时都可能出现滑点。
如何应对滑点
应对滑点的最好的方式就是使用限价单来缓冲市场的波动性。
滑点和限价挂单 +
假设一个订单的开仓参数如下：
- 在1.35601的价格买入1手EURUSD
- 止损（SL）：1.35580
- 止盈（TP）：1.35700
- 缺口前价位：1.35680
- 缺口后价位：1.35890
- 无滑点范围（以点为单位）：0 - 8
订单的开仓价为1.35601，计划在价格上涨时以1.35700（止盈）平仓。 然而由于市场出现缺口，价格一举从1.35680跳至1.35890。
根据滑点规则，我们要先计算请求价格（1.35700）和缺口出现后的价格（1.35890）的差额，并将此差额和无滑点范围进行比较，然后再确定订单的执行价格。
差额 = (1.35700 - 1.35890)/0.0001 = 19点。
由于高出无滑点范围，订单以1.35890的价格执行，与设定的止盈点（1.35700）相比，该执行价格带来的利润更高。
滑点和止损挂单 +
假设一个订单的开仓参数如下：
- 在1.35601的价格买入1手EURUSD
- 止损（SL）：1.35580
- 止盈（TP）：1.35700
- 缺口前价位：1.35590
- 缺口后价位：1.35480
- 无滑点范围（以点为单位）：0 - 8
订单的开仓价为1.35601，计划在价格下跌时以1.35580（止损）平仓。 然而由于市场出现缺口，价格一举从1.35590跳至1.35480。
根据滑点规则，我们要先计算请求价格（1.35580）和缺口出现后的价格（1.35480）的差额，并将此差额和无滑点范围进行比较，然后再确定订单的执行价格。
差额 = (1.35580 - 1.35480)/0.0001 = 10点。
由于高出无滑点范围，订单以1.35480的价格执行，与设定的止损点（1.35580）相比，该执行价格造成的亏损更多。
限价单不会产生负滑点，止损单不会产生正滑点。